量化交易

背景

最近用 Hermes Agent（by Nous Research）从零搭建了一套美黄金 15 分钟线量化回测系统，分享一下实战经验。

系统架构

• 数据源：7 个（雅虎财经、Twelve Data、Alpha Vantage、Dukascopy、MT5、CSV 导入、模拟数据），支持自动降级
• 策略引擎：6 个策略，从稳健到激进
  • 均线交叉、RSI、MACD、布林带（经典）
  • ?? 猎豹突击（波动率挤压突破 + 多因子共振）
  • ? 动量脉冲（ROC 加速度 + MACD 递增确认）
• 风控：ATR 动态止损止盈、基于风险的仓位管理
• GUI：tkinter 暗色主题窗口化程序，参数全部可调

猎豹突击策略（激进型）

核心逻辑：等待布林带宽度压缩到 120 根 K 线最窄 → 突然扩张时，用 6 重确认锁定方向：

1. 布林带挤压刚结束
2. 价格突破布林带轨道
3. ROC12 动量方向一致
4. ROC4 > ROC12（短期加速）
5. RSI7 偏向性确认
6. 成交量 > 1.3 倍均量

配合 ATR 动态止损（2倍 ATR 止损、3.5倍 ATR 止盈），根据市场波动自适应。

近期回测结果

在黄金从 $4850 →$3983 的单边暴跌行情中：

• 布林带策略表现最好（-9.13%，胜率 61.9%）
• 激进策略在极端行情中也会亏损，但信号更精准

技术栈

Python + yfinance + matplotlib + tkinter，全部开源。

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有没有也在做量化回测的朋友？交流一下策略优化思路 ??